Прогноз котировок акций ПАО «Сбербанк» с применением корреляционно-регрессионного анализа

Abstract

Научное исследование, заключающееся в составлении прогноза относительно котировок акций ПАО «Сбербанк», актуально, потому что раскрывает перспективы российского финансового сектора. Оно позволяет инвесторам сформировать торговую стратегию покупки обыкновенных акций ПАО «Сбербанк» для получения доходов в будущем. Цель научной статьи – построить экономико-математическую модель для прогноза котировок обыкновенных акций ПАО «Сбербанк». Для достижения цели изучены теоретические основы формирования денежно-кредитной политики в России, курса российского рубля, цен нефти на мировом рынке. Установлена степень влияния приведенных факторов на котировки обыкновенных акций ПАО «Сбербанк». В процессе работы задействованы общие и специальные научные методы: анализ, синтез, монографический, статистические. Научная новизна исследования состоит в построении уравнений множественной и парной линейной регрессии, отражающих зависимость котировок обыкновенных акций ПАО «Сбербанк» от денежного агрегата М2 в России, ключевой ставки Центрального банка РФ, валютной пары USD/RUB, цен нефти марки Brent. На основе уравнения парной линейной регрессии, содержащего данные о денежном агрегате М2 в России, сделан прогноз стоимости обыкновенных акций ПАО «Сбербанк». В сравнении с тенденцией увеличения денежной массы в России обыкновенные акции ПАО «Сбербанк» выглядят недооцененными и привлекательными для инвестиций.

The scientific research, which consists in making a forecast regarding the stock quotes of Sberbank PJSC, is relevant because it reveals the prospects of the Russian financial sector. It allows investors to form a trading strategy for buying ordinary shares of Sberbank PJSC to generate income in the future. The purpose of the scientific article is to build an economic and mathematical model for forecasting quotations of ordinary shares of Sberbank PJSC. To achieve this goal, the theoretical foundations of the formation of monetary policy in Russia, the exchange rate of the Russian ruble, oil prices on the world market have been studied. The degree of influence of the above factors on the quotations of ordinary shares of Sberbank PJSC has been established. In the process of work, general and special scientific methods are involved: analysis, synthesis, monographic, statistical. The scientific novelty of the study consists in the construction of multiple and paired linear regression equations reflecting the dependence of quotations of ordinary shares of Sberbank PJSC on the M2 monetary aggregate in Russia, the key rate of the Central Bank of the Russian Federation, the USD/RUB currency pair, and Brent crude oil prices. Based on the equation of paired linear regression containing data on the M2 monetary aggregate in Russia, a forecast was made for the value of ordinary shares of Sberbank PJSC. In comparison with the trend of increasing money supply in Russia, ordinary shares of Sberbank PJSC look undervalued and attractive for investment.