Please use this identifier to cite or link to this item: https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/29379
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБардасов, С. А.ru
dc.contributor.authorBardasov, S. A.en
dc.date.accessioned2023-12-25T06:11:25Z-
dc.date.available2023-12-25T06:11:25Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.citationБардасов, С. А. Определение оптимального числа групп интервального вариационного ряда / С. А. Бардасов. — Текст : электронный // Вестник Тюменского государственного университета / главный редактор Г. Ф. Шафранов-Куцев. — Тюмень : Издательство Тюменского государственного университета, 2005. — № 1. — С. 66–68.ru
dc.identifier.issn1562-2983-
dc.identifier.urihttps://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/29379-
dc.description.abstractФункция максимального правдоподобия используется для определения оптимального числа групп вариационного ряда.ru
dc.description.abstractThe function of the maximal plausibility is used for definition of optimum number of groups of variational series.en
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.language.isoruen
dc.publisherИздательство Тюменского государственного университетаru
dc.relation.ispartofВестник Тюменского государственного университета. — 2005. — № 1ru
dc.subjectвариационные рядыru
dc.subjectгрупповые интервалыru
dc.subjectvariation seriesen
dc.subjectgroup intervalsen
dc.titleОпределение оптимального числа групп интервального вариационного рядаru
dc.title.alternativeDetermination of the optimal number of groups of the interval variation seriesen
dc.typeArticleen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionen
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleen
local.description.firstpage66-
local.description.lastpage68-
local.issue1-
local.identifier.uuid917742a7-efaa-48f7-bd0d-d6a6662f5f58-
local.identifier.handleru-tsu/29379-
Appears in Collections:Вестник ТюмГУ: Физико-математическое моделирование. Нефть, газ, энергетика

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
vestnikTyumGU_2005_1_66_68.pdf2.46 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.