Commercial bank credit risk forecasting

Abstract

This article contains the results of forecasting the risk of the customer loan portfolio of a commercial bank on the basis of the binary choice model. The outstanding debt of the loan portfolio granted to individual clients is considered as an indication of credit risk, the probability of increasing the share of outstanding loans payable is regarded as a measure of credit risk. Forecasting of stock indexes affecting the probability of increasing the share of outstanding loans payable was carried out on the basis of singular spectrum analysis and adaptive models with a damped trend. Evaluation of the accuracy of models forecasting stock indexes was conducted by means of retrospective forecasts and with the use of the mean absolute percentage error of the forecast. The study shows that throughout 2012 there was an expectation of a decrease in the fluctuations of probability of an increase in the share of outstanding loans payable, whereas by the middle of the third quarter and the year-end an increase in risk for the client loan portfolio was expected.

В статье представлены результаты прогнозирования риска клиентского кредитного портфеля коммерческого банка на основе модели бинарного выбора. В качестве характеристики кредитного риска рассмотрена доля непогашенной задолженности по портфелю кредитов, выданных физическим лицам, в качестве меры кредитного риска – вероятность роста доли непогашенной кредиторской задолженности. Прогнозирование фондовых индексов, оказывающих влияние на вероятность роста доли непогашенной кредиторской задолженности, осуществлено на основе метода сингулярного спектрального анализа и адаптивных моделей с демпфированным трендом. Оценка точности моделей прогнозирования фондовых индексов проведена с помощью ретроспективного прогноза с использованием средней абсолютной процентной ошибки прогноза. В результате проведенного исследования показано, что на протяжении 2012 г. ожидается снижение размаха колебания вероятности роста доли непогашенной кредиторской задолженности, а к середине третьего квартала и к концу года ожидается повышение риска по клиентскому кредитному портфелю.