Please use this identifier to cite or link to this item:
https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/28382| Title: | Система прогнозирования финансовых показателей региона |
| Other Titles: | Forecasting system of financial indicators of the region |
| Authors: | Волковинский, А. Ю. Volkovinskii, A. Yu. |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Ивашко, А. Г. Ivashko, A. G. |
| Keywords: | магистерская диссертация сбор данных модели машинного обучения прогнозирование макроэкономические показатели экономико-математическое моделирование master's thesis data collection machine learning models forecasting macroeconomic indicators economic and mathematical modeling |
| Issue Date: | 2023 |
| Citation: | Волковинский, Александр Юрьевич. Система прогнозирования финансовых показателей региона : выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) студента 2 курса очной формы обучения по направлению подготовки 09.04.03 Прикладная информатика, магистерская программа «Информационные системы анализа данных» / А. Ю. Волковинский ; научный руководитель А. Г. Ивашко ; автор рецензии Д. В. Семихин ; Тюменский государственный университет, Институт математики и компьютерных наук, Кафедра программной и системной инженерии. — Тюмень, 2023. — Текст : электронный. |
| Abstract: | Цель исследования – создание модели машинного обучения на основе макроэкономических показателей и взаимодействию с банками физических лиц для прогнозирования финансовых активов: наличная валюта, долговые ценные бумаги. The purpose of the study is to create a machine learning model based on macroeconomic indicators and interaction with banks of individuals to predict financial assets: cash, debt securities. |
| Speciality: | 09.04.03 – Прикладная информатика |
| URI: | https://elib.utmn.ru/jspui/handle/ru-tsu/28382 |
| Appears in Collections: | Магистерские диссертации |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| VolkovinskiyAYu_2023.pdf | 2,35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.