Оценка региональной дифференциации кредитного риска банковской деятельности в России

Abstract

The Russian banking system characterized by a significant level of institutional concentration is a wide network of branches and divisions in the regions of the Russian Federation. It determines the importance of estimating the level of regional differentiation of credit risk banking activities, e. g., evaluating the risk to the stability and efficiency of the national banking system. This article studies interregional differentiation of the credit risk of the Russian banking system, assessing its nature and depth. The statistical data of Federal State Statistics Service and Bank of Russia has served as the source of information. The research has employed the methods of systems analysis, as well as mathematical statistics and cluster analysis. The study has revealed pronounced regional variations in the level of credit risk of the banking activities in RF regions (during the studied period) and the trend to their gain. The change in the standard deviation measure of risk over time allows to state the non-stationary nature of the magnitude of credit risk activities of Russian banks in the regions. That, in its turn, determines the necessity of considering the characteristics of the change of risk in time in the further research on the topic. Based on these factors, a typology of Russian regions was generated. These results allow us to improve the validity of decision-making in banking activity at the regional level and form tools in the field of regulation of the spatial structure of the national banking system. This, in general, should improve the efficiency and stability of the banking system in Russia.

Особенностью банковской системы России, характеризующейся значительным уровнем институциональной концентрации, является наличие широкой сети филиалов и подразделений в регионах РФ, что определяет значимость оценки и учета уровня региональной дифференциации кредитного риска банковской деятельности как определяющего риска банковской деятельности, оказывающего влияние на стабильность и эффективность функционирования национальной банковской системы. Статья посвящена исследованию межрегиональной дифференциации кредитного риска банковской системы России, оценке ее характера и глубины. Источником информации послужили статистические данные Федеральной службы государственной статистики и Банка России. Использованы методы системного и кластерного анализов, математической статистики. В результате исследования выявлено, что в исследуемом периоде в регионах Российской Федерации существуют выраженные межрегиональные различия в уровне кредитного риска банковской деятельности и наблюдается тенденция к их усилению. Изменение стандартного отклонения показателя риска во времени позволяет констатировать нестационарный характер величины кредитного риска деятельности российских банков в регионах, что определяет необходимость учета характеристик изменения риска во времени в дальнейших исследованиях по теме. На основе величины показателя кредитного риска банковской деятельности и его изменении в рассматриваемом периоде сформирована типология регионов России. Достигнутые результаты позволяют повысить обоснованность принятия решений в банковской деятельности на региональном уровне и формируют инструментарий в области регулирования пространственной структуры национальной банковской системы, что в целом служит основной повышения эффективности и устойчивость деятельности банковской системы России.