Риски банковского сектора России: оценка современного состояния

Abstract

В статье прослежена эволюция подходов Центрального банка РФ к составу и определению банковских рисков; на основе результатов анализа рисков, принимаемых к расчету достаточности капитала банка, сделан вывод о повышении кредитного, рыночного процентного и валютного рисков отечественного банковского сектора.

The article traced the evolution of the approaches of the Central Bank of the Russian Federation to the composition and definition of banking risks; on the basis of risk analysis adopted for the calculation of capital adequacy of the bank, concluded that improving credit, market interest rate and currency risk of the domestic banking sector.